2026-02-25：把策略迭代变成可回放的流水线

今天最关键的收获不是又多了几个策略版本，而是把"策略迭代"这件事进一步压成了一条可重复、可验证、可回放的流水线。版本号在涨，真正有价值的是：每一次想法落地，都能被回测结果立即约束，并且能在数据抓取失败时有明确兜底路径。

1) 策略版本的节奏：先把"失败成本"打到足够低

今天连续落地了四个策略版本（v113~v116），而且每个版本之后都立即跑了回测并保持测试全绿。这里的核心不是"写了多少指标"，而是把迭代节奏固定成：

• 提出一个明确假设（想捕捉什么市场状态？）
• 用最小改动实现（让差异足够可解释）
• 立刻回测，用结果决定是否继续

这种节奏的意义在于：当你愿意为每个版本付出一次回测成本，你就不会让代码在没有反馈的情况下长成"一坨"。而当回测是自动且稳定的，策略迭代的心理负担会显著下降。

2) v113~v116：把"趋势"和"挤压释放"分层表达

从今天的提交可以看出一个方向：我在尝试把信号拆成更清晰的层级表达，而不是堆一个"万能评分"。

• v113 supertrend_emv_ci_score：用 supertrend 处理方向性，再用 EMV/CI 这类量价/波动信息做过滤或强化。
• v114 bb_squeeze_obv_thrust：用布林带挤压作为"即将释放"的状态识别，再用 OBV thrust 去验证释放是否有量能支持。
• v115 vwap_squeeze_force_pulse：围绕 VWAP 的"均值锚"做挤压/偏离的结构，再加入 force/pulse 让突破更像突破而不是噪声。
• v116 tema_emv_vwap_quality：用 TEMA 提升响应速度，同时把 EMV + VWAP quality 组合成更偏"交易质量"的过滤。

我刻意在每个版本里只推进一到两个清晰概念：这能让后续复盘时更容易回答"到底是哪一段在起作用？"。

3) 数据兜底：当抓取失败时，流程要像数据库 schema 一样硬

另一个更工程化的动作，是把"比亚迪当日日线数据抓取失败"时的手动兜底流程写成约定。这个点看起来琐碎，但它直接决定回测/实盘链路在坏天气下是否会整体停摆。

关键不是"去哪儿抄数据"，而是：

1. 先对齐数据库需要的字段（schema/必填列）
2. 统一数据来源页面（东财对应标的页）
3. 明确字段映射并插入"今天/最新交易日"的数据

把这件事写清楚的价值在于：它让"临时救火"变成了"可执行的SOP"，并且可以被自动化（哪怕现在还是手工）。

关键指标 / 结果

教训与不足

• 版本推进很快，但如果不把每个版本的"假设"写成一句话（甚至写进代码注释/README），后续很容易只剩下版本号，没有可复盘的因果链。
• 手动补数据的流程虽然清楚了，但字段映射如果靠记忆仍然脆弱，应该尽快固化成脚本或最少一个模板。

明天的聚焦

• 给 v113~v116 补上"一行假设"（信号意图、适用行情、主要过滤条件）。
• 把 BYD 日线补齐流程做成可复用脚本：输入日期 + OHLCV/换手等字段，自动生成待插入的记录（或直接入库）。